Dies ist ein Clip aus einem Stück schrieb ich für die kanadische Securities Institute Weg zurück im April 2006 ------------------------------- ------- Der 40-wöchige gleitende Durchschnitt (MA) ist ein Industriestandard für die Ermittlung von Trends. Keep in der Mitte der 40-Wochen auf einem wöchentlichen Diagramm ist das gleiche wie die 200-Tage auf einer Tages-Chart. Die Regel ist ganz einfach, wenn der PREIS über dem MA liegt und der MA nach oben gerichtet ist, ist der Trend zu hoch. Der Trend ist nach unten, wenn der PRICE unter dem MA liegt und der MA auf DOWNWARD zeigt. Ich werde auch die 40-wöchigen oder 200-tägigen MA zu Gage Volatilität und Support-Levels. Up Trends und Down-Trends in Aktien können von einigen Wochen bis zu mehreren Jahren bestehen. Eine Aktie in einem Aufwärtstrend wie die Dow-Komponente Boeing Co. wird über ihre 40-wöchige MA in einer Zickzackbewegung, die verursacht wird, wenn sie nach oben von der MA korrigiert wird, nach oben zur MA und dann wiederholt das Muster wiederholt, bis der Aufwärtstrend kommt zu einem Ende. Anleger, die die Aktie lang halten, können sich verringern, wenn die Aktie 8220 zu weit8221 über dem MA liegt und anschließend die Aktie wieder erwirbt, wenn sie zur Unterstützung bei der MA zurückkehrt. Neue Anleger sollten nie eine Aktie kaufen, wenn sie 8220too weit8221 von der MA, sondern geben Sie, wenn die Aktie kehrt zum MA. Das Problem ist, zu definieren, was 8220too far8221 in Prozent auf Prozent ist. Was wir hier tun, ist die Messung der Volatilität. Ich habe festgestellt, dass die Volatilität in der Mikrokapseltechnologie und den Ressourcenbeständen, die typischerweise unter 5 handeln, normalerweise höher ist. Es ist nicht ungewöhnlich, dass ein Kupfer - oder Gold-Explorationsunternehmen bis zu 100 bis 150 über dem 40-Wochen-MA vor einem Korrektiv handelt Wird ein Mid-Cap-Industrie nur selten über 50 über dem 40-Wochen-MA und die größeren Caps werden nur selten laufen 20 über die 40 Woche MA und Aktienindizes in der Regel max auf der 10 Ebene über dem MA - -------------------------------------------------- Heute werden wir nach einer Aktie Ausschau halten, die bei der MA8221 zurückkehrt und nicht wieder aufholt, indem sie unter dem 40-wöchigen MA abbricht und möglicherweise einen neuen Abwärtstrend einrichtet. Ein Filter laufen letzte Nacht am Ende des 22. März 2010 ausgewählt mehr als 25 Emittenten über den Preis von 3, die gerade unter ihrer 40-wöchigen oder 200-Tage-MAs gehandelt haben. Zu meiner Überraschung war die Liste von Goldbeständen besiedelt. Mit anderen Worten, wir haben einen Vogelschutz. Ein Beispiel ist Goldcorp eine Aktie, die im Besitz und geliebt von der BNN 8220experts8221 wie auf stockchaseCompany-sl - slq-ID-slv-Goldcorp - Inc. php 5 Kommentare: Hallo Bill, gibt es eine Faustregel für wann Ein Aktienkurs, der in einem Aufwärtstrend über den 40 WMA, dann korrigiert und über schießt die 40 WMA nach unten und kehrt dann zurück über die 40 WMA. I39m zu finden, dass meine Anschläge unter dem 40WMA platziert werden immer durch eine tägliche breite Kerze ausgelöst und dann die Bestände setzt sich über die 40 WMA ein paar Tage später. Vielen Dank Hallo Prudent Man OK, so nehme ich die Verwendung eines einfachen 40w oder 200d MA - jetzt auf eine Pause unter der MA Ich würde nicht für mindestens 10-Tage nur um sicherzustellen, dass es nicht eine falsche Bewegung. Sehen Sie, wenn die Aktie klettern und sehen, der MA ist immer noch nach oben gerichtet - ein gutes Beispiel ist jetzt gerade PD. un knapp über dem 40wma (7.24) über die nächsten 10-Tage haben wir entweder einen Verkauf oder eine Kaufgelegenheit Danke Bill, zufällig PD. un ist der genaue Bestand, dass ich um 7,45 gestoppt wurde, mit einem kleinen Gewinn. Ich werde jetzt sehen, ob es wieder über die 200 DMA, und immer noch schrumpfen bis in den nächsten 10 Tagen, und entscheiden, ob wieder eine Position, mit einem Verkaufsstopp direkt unter dem letzten letzten Tief. Eine andere Frage, würden Sie jemals eine 150 DMA oder 30 WMA und wenn ja, wenn Hello Bill, ist es besser, einen 40 Wochen einfachen gleitenden Durchschnitt oder exponentiellen gleitenden Durchschnitt verwenden, wenn diese Regel anwenden Wenn ich auf PD. UN mit einem 40 Blick Woche einfach gleitenden Durchschnitt, es hasn39t unter es gefallen und der Anstieg sieht besser aus. Vielen Dank. Ich denke, OK, um eine 30-Woche zu verwenden, solange Sie an der Strategie halten, aber nicht tun, ein Flip-Flop mit einem 30 und dann 40wma - wir nennen diese Kurvenanpassung. Auf der einfachen und gewichteten Frage ist ein gewichtetes MA schneller, liefert aber auch falsche Signale - Bill Carrigan Gettingtechnical Bill schreibt seit 1997 eine wöchentliche Geschäftsspalte im Toronto Star und war ein frühzeitiger Beitrag zum ehemaligen 8220Report on Business Television8221. Er hat den Getting Technical Market Newsletter im Dezember 1998 gegründet. Bill ist auch ein Instructor für das Canadian Securities Institute. Er ist auch ein Mitwirkender des Lehrbuchs für die technische Analyse-Kurs des kanadischen Securities Institute (CSI) angeboten. Er ist auch aufgerufen, Schulungen für die Industrie-Profis auf technische Analyse an vielen der führenden Brokerfirmen in Canada8217. Im Februar 2010 wurde Bill Ein technischer Sub-Berater von Stonebrooke Asset Management Ltd., der das Hybrid-Investitionsprogramm im Rahmen des Programms "Elite Wealth Strategies" für die Union Securities Ltd. verwaltet. Die Beziehung endete im Februar 2012, aber über dem 24-Monats-Zeitraum verfügte das Hybridprogramm über fünf technische Optionen,
Der gleitende Durchschnitt kann auch mit mittleren, gewichteten Schlusskursen und hohen, niedrigen oder offenen Preisen sowie anderen Indikatoren verwendet werden. Kürzere bewegliche Durchschnitte sind empfindlicher und identifizieren neue Trends früher, geben aber auch mehr falsche Alarme. Längere bewegte Durchschnitte sind zuverlässiger, aber weniger reagierend, nur Abholung der großen Trends. Verwenden Sie einen gleitenden Durchschnitt, der die Hälfte der Länge des Zyklus, den Sie verfolgen. Wenn die Peak-to-Peak-Zykluslänge ungefähr 30 Tage beträgt, dann ist ein 15 Tage gleitender Durchschnitt geeignet. Wenn 20 Tage, dann ein 10 Tage gleitender Durchschnitt geeignet ist. Einige Händler werden jedoch 14 und 9 Tage gleitende Durchschnitte für die oben genannten Zyklen in der Hoffnung der Erzeugung von Signalen etwas vor dem Markt verwenden. Andere favorisieren die Fibonacci-Zahlen von 5, 8, 13 und 21. 100 bis 200 Tage (20 bis 40 Wochen) gleitende Durchschnittswerte sind für längere Zyklen 20 bis 65 Tage (4 bis 13 Wochen) gleitende Mittelwerte sind für Zwischenzyklen und 5 beliebt Bis 20 Tage für kurze Zyklen. Das einfachste gleitende Mittelsystem erzeugt Signale, wenn der Kurs den gleitenden Durchschnitt überquert: Gehen Sie lange, wenn der Kurs über dem gleitenden Durchschnitt von unten über den Kurs geht. Gehen Sie kurz, wenn der Kurs unter den gleitenden Durchschnitt von oben geht. Das System ist anfällig für whipsaws in ranging-Märkte, mit Preis-Kreuzung hin und her über den gleitenden Durchschnitt, wodurch eine große Anzahl von falschen Signalen. Aus diesem Grund verwenden gleitende Durchschnittssysteme normalerweise Filter zur Verringerung von Peitschenhieben. Komplexere Systeme verwenden mehr als einen gleitenden Durchschnitt. Zwei Moving Averages verwendet einen schnelleren gleitenden Durchschnitt als Ersatz für Schlusskurs. Drei Moving Averages beschäftigt einen dritten gleitenden Durchschnitt, um festzustellen, wann der Preis reicht. Multiple Moving Averages verwenden eine Serie von sechs schnell bewegten Durchschnitten und sechs langsam bewegten Durchschnitten, um einander zu bestätigen. Displaced Moving Averages sind nützlich für Trendfolgen, wodurch die Anzahl der Whipsaws reduziert wird. Keltner-Kanäle verwenden Banden, die in einem Vielfachen des durchschnittlichen wahren Bereichs gezeichnet sind, um gleitende Durchschnittsübergänge zu filtern. Die populäre MACD (Moving Average Convergence Divergence) - Anzeige ist eine Variation der beiden gleitenden durchschnittlichen System, aufgetragen als ein Oszillator, der den langsam bewegten Durchschnitt von dem schnell bewegten Durchschnitt subtrahiert. Es gibt mehrere verschiedene Arten von gleitenden Durchschnitten, jeweils mit ihren eigenen Besonderheiten. Einfache gleitende Mittelwerte sind am einfachsten zu konstruieren, aber auch am anfälligsten für Verzerrungen. Gewichtete gleitende Durchschnitte sind schwer zu konstruieren, aber zuverlässig. Exponentielle gleitende Durchschnitte erreichen die Vorteile der Gewichtung kombiniert mit der Leichtigkeit der Konstruktion. Wilder gleitende Durchschnitte werden hauptsächlich in Indikatoren verwendet, die von J. Welles Wilder entwickelt wurden. Im Wesentlichen die gleiche Formel wie exponentielle gleitende Durchschnitte, verwenden sie unterschiedliche Gewichtungen mdash, für die Benutzer zu berücksichtigen müssen. Das Anzeigefeld zeigt, wie Sie Bewegungsdurchschnitte einrichten. Die Standardeinstellung ist ein 21 Tage exponentieller gleitender Durchschnitt. Rufen Sie den Abschwung mit einem 40-wöchigen gleitenden Durchschnitt auf. Ein neuer Artikel in The Globe und Mail zitierte William ONeil, Autor von "How to Make Money in Stocks", die vorgeschlagen, eine Aktie, wenn seine erste spürte, dass es nicht handeln right. quot schlug Nun, wenn ich den durchschnittlichen Anleger kennen, wird er spüren Dass seine Aktie quotisnt handeln rightquot, wenn die Aktie 1 Cent niedriger als der Preis, den er es gekauft hat. Daher ist es wahrscheinlich nicht eine sehr gute Möglichkeit, Aktien zu beurteilen. Statt solch einer subjektiven Emotion gibt es eine objektivere Maßnahme, die Profis seit Jahrzehnten verwendet haben - den Einsatz des 40-wöchigen gleitenden Durchschnitts. Bevor wir uns die fantastische Kraft dieses Werkzeuges ansehen, können wir die Begriffe definieren. Ein 40-Wochen-Durchschnitt ist die Summe der vergangenen 40 Wochen-Schlusskurse geteilt durch 40. Andere Durchschnittswerte (10 Wochen, 200 Tage usw.) sind ähnlich aufgebaut. Wenn diese Übung Woche für Woche wiederholt wird, wird diese durchschnittliche Quotemovequot und wird ein meanmoving average. quot In den alten Tagen vor Computern, Charting gleitende Durchschnitte war eine mühsame Aufgabe, aber heute jeder dieser Mittel konnte sofort auf Chart-Dienste wie zugegriffen werden Als Globeinvestor oder GlobeinvestorGold. Das obige war die mathematische Definition. Meine praktische Definition ist, dass der Durchschnitt veranschaulicht die Rate, mit der Geld fließt in oder aus einer Aktie. Wenn Käufer die Aktien besitzen und bereit sind, mehr für diese Sicherheit zu bezahlen (bieten den Preis), wird der Durchschnitt als Folge steigen. Das Gegenteil ist auch wahr: wenn es mehr ängstliche Verkäufer, die um jeden Preis zu verkaufen, wird die 40-wöchigen gleitenden Durchschnitt fallen. Daher, wenn ein steigender 40-Wochen-Durchschnitt aufhört zu steigen und beginnt zu sinken zeigt es, dass die Verkäufer die Oberhand gewonnen haben. Natürlich, da dieses Werkzeug die letzten 40 Wochen misst, bewegt sich dieser Durchschnitt ziemlich langsam, was sowohl ihr Vorteil als auch ihr Versagen ist. Der Durchschnitt wird nie ein Verkaufs-Signal an der Spitze geben. Der Durchschnitt konnte für Wochen oder sogar Monate steigen, bevor er sich dreht und beginnt abzusteigen. Aber wann immer es Richtung umkehrt, wann immer es sich dreht, ist das Signal klar: Raus aus der Position. Verluste in der Bank von Montreal, Loblaw, Citigroup und Bear Stearns alle hätten durch die Verwendung dieses einfachen Werkzeugs erwartet und verhindert werden können. Wenn der durchschnittliche gestoppt steigt, abgeflacht und dann begann für diese Bestände fallen, war es Zeit zu quotabandon ship. quot Haben diese Signale in der Zeit auf jeden Fall kommen. Das 40-wöchige gleitende Durchschnittssignal für die Bank of Montreal (jetzt bei 50,25) kam am 27. Juli 2007 bei 69 an, um einen möglichen Verlust von 27 Prozent zu verhindern. Für Loblaw, (29.44) war es am 71.65 am 29. Juli 2005, einen möglichen Verlust von 59 Prozent zu verhindern. Für die Citigroup (26,81) kam es am 29. Juni 2007 zu 50,73, um einen Verlust von 47 Prozent und für Bear Stearns (10,67) bei 147,95 am 18. Juni 2007 zu verhindern, um einen satten 92-Prozent-Verlust zu verhindern. Gibt es irgendwelche Aktien auf unserer Watch-Liste zu diesem Zeitpunkt Alle Aktien, die nahe zu einem 40-wöchigen gleitenden durchschnittlichen Verkaufssignal keine im Moment sind, aber wir sind gerade CAE und Gildan hier, sowie Altria und ATampT in den Vereinigten Staaten Mitgliedstaaten. Ist dieses Signal unfehlbar Nein. Es gibt Gelegenheiten, wenn der gleitende Durchschnitt abnimmt, aber der Vorrat kehrt bald danach und bewegt sich zu einem neuen Hoch. Solche Anlässe sind jedoch so selten, dass es besser ist, auf das Signal zu reagieren, als sich einem gewaltigen potentiellen Verlust auszusetzen, indem man versucht, es zu verdoppeln. Dieser Artikel erschien zuerst in GlobeInvestormagazine Folgen Ron Meisels auf Twitter: RonsBriefs Einschränkungen kopieren Thomson Reuters 2012. Alle Rechte vorbehalten. Eine Vervielfältigung oder Weitergabe von Thomson Reuters-Inhalten, auch durch Framing oder ähnliches, ist ohne vorherige schriftliche Zustimmung von Thomson Reuters verboten. Thomson Reuters haftet nicht für irgendwelche Fehler oder Verzögerungen in Thomson Reuters Inhalt oder für jegliche Handlungen, die im Vertrauen auf solche Inhalte getroffen werden. Thomson Reuters und das Thomson Reuters-Logo sind Marken der Thomson Reuters und ihrer verbundenen Unternehmen. Ausgewählte Daten von Thomson Reuters. copy Thomson Reuters Limited. Klicken Sie auf Einschränkungen. Copyright 2017 The Globe and Mail Inc. Alle Rechte vorbehalten. 351 King Street East. Suite 1600. Toronto. Auf Kanada M5A 0N1 Phillip Crawley, Herausgeber
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